La bibbia dell’Econometria. “Econometric Analysis” è un libro assolutamente completo per quanto riguarda l’econometria tradizionale. Dedica 2 capitoli finali all’analisi delle serie storiche, riguardo a cui non entra eccessivamente nei dettagli.
Si tratta di un libro di oltre 1’100 pagine (un mattone per intenderci), che tratta con grande dovizia di particolari tutti gli argomenti possibili relativi all’analisi multivariata (OLS, GLS, IV, Panel Data e chi più ne ha più ne metta), sciogliendo le restrittive assunzioni della regressione ordinaria (OLS) senza lesinare con gli esempi empirici. Come anticipato nel primo paragrafo, questo manuale tratta in lungo e in largo l’analisi multivariata. Viene invece soltanto abbozzata l’analisi univariata delle serie storiche ed i suoi principi, che trovano spazio negli ultimi due capitoli. Greene offre pure un’appendice di algebra lineare piuttosto completa e ben fatta.
“Econometric Analys”, nonostante la presenza di casi illustrativi, è un libro prettamente teorico. Allo studente tipo di livello bachelor di economia*, Greene risulta sicuramente difficile e per affrontare con successo i corsi undergraduate è senza dubbio superfluo impegnare risorse nello studiare questo libro**. A chi è invece impegnato in un Master con una importante componente quantitativa (Finanza, Economia Politica, …) con corsi di econometria avanzata Greene può invece venire in aiuto per comprendere alcuni temi, che vengono proposti con linguaggio tecnico ma chiaro.
Nella mia esperienza è spesso capitato che quando la lettura di un (altro) libro non chiariva i miei dubbi riguardo ad un passaggio logico o matematico, consultare Greene mi ha aiutato a “chiudere il cerchio” e comprendere quel passaggio.
* molto probabilmente non vale lo stesso per studenti di matematica o ingegneria che passano alle scienze economiche;
** a meno che lo studente in questione non sia intraprendente ed interessato, naturalmente.
Igor Francetic 
ottimo, mi sai dire se posso trovare qualche traduzione o riassunto in italiano? grazie!!
Ciao. Non mi risulta che esista la versione italiana del Greene. Se ti serve per tematiche avanzate, temo che non potrai sfuggire all’inglese. L’unico testo “advanced” che conosco disponibile in italiano è quello di Hamilton, focalizzato però sulle serie storiche (Econometria delle serie storiche). A livello intermedio, trovi il testo di Verbeek in italiano (Econometria), ma non so come è stato tradotto. Altrimenti, eistono versioni italiane di libri più introduttivi ma comunque completi e molto utilizzati (es. Stock&Watson, Introduzione all’Econometria). Ad ogni modo, in tutti i libri avanzati troverai prevalente l’apparato matematico rispetto alle parti descrittive. Questo implica che una conoscenza dell’inglese intermedia sia sufficiente a comprendere il testo, l’importante è riuscire a seguire il resto… Forse sulla rete puoi trovare riassunti o dispense scritte da qualcuno, ma purtroppo non sono in grado di darti indicazioni a riguardo.