La trilogia di Nassim N. Taleb: “Giocati dal Caso” – “Il cigno nero” – “Antifragile”

Alcuni anni fa, su suggerimento della mia allora professoressa di Statistica, ho iniziato con piacere a leggere il primo famoso libro di Nassim N. Taleb, “Fooled by randomness” (in italiano, “Giocati dal caso. Il ruolo della fortuna nella finanza e nella vita.”). Taleb è un ex trader (in particolare di opzioni e derivati) che ora si occupa di saggistica, filosofia e ricerca nel campo dell’incertezza (per farla semplie).

Taleb ci racconta di come la fortuna, il caso, la casualità abbiano un ruolo fondamentale nella nostra vita, nell’economia e nella storia. I filosofi tra voi lettori potranno ritenere questo libro abbastanza “normale”. Per uno studente come ero allora (e sono tutt’ora) questo libro è stato assolutamente illuminante. Conduci la tua vita, più studi e più pensi di averla sotto controllo, di poter prevedere le cose, di poter programmare ed avere ogni rischio sotto controllo. Poi arriva Taleb con questo libro e ti apre gli occhi.

Con il suo secondo libro, “Il Cigno Nero”, si entra negli argomenti centrali della trilogia di Taleb. L’esempio chiave, quello “da portare a casa” di questo libro, è illustrato in modo impeccabile dalla storia del tacchino che qui ripropongo a parole mie ma che concettualmente prendo totalmente da Taleb:

Un tacchino nasce e cresce (diciamo in una fattoria negli USA). Ogni giorno il fattore arriva e lo nutre, per il tacchino la vita è bella e più i giorni passano più il tacchino rinforza questo suo pensiero positivo e la sua previsione per il giorno successivo è positiva con sempre maggiore confidenza. Arriva un giorno (diciamo il giorno prima della festa del Ringraziamento) in cui il tacchino viene ucciso per il pranzo del Ringraziamento. Questo evento era assolutamente imprevedibile per il tacchino (un Cigno Nero) e allo stesso tempo assolutamente prevedibile per il fattore (un Cigno Bianco).  Il tacchino è stato vittima di un Cigno Nero, con delle conseguenze enormi (letali!).

Il messaggio di Taleb con riferimento alla storia del tacchino è piuttosto semplice: non essere un tacchino!

Attualmente sto leggendo l’ultima fatica di Taleb, il libro “Antifragile” (letto all’inglese veramente). Non mancherò di scrivere una recensione ma non posso che consigliare a chiunque il geniale percorso filosofico proposto da questo personaggio, di cui si dice sia stato uno tra i pochi a “prevedere” la crisi finanziaria del 2008 giusto per rendere l’idea della caratura. Taleb con il fondo da lui amministrato ha infatti assunto posizioni speculative in senso opposto che gli hanno permesso di guadagnare una fortuna mentre gli enormi palazzi delle banche d’investimento più potenti al mondo pieni di pseudo-esperti di rischio, finanza, derivati ed altro crollavano travolti dalla crisi dei mutui subprime.

Nel video da Youtube qui incluso, trovate un interessante dibattito tra Nassim Taleb e Daniel Kahneman (Nobel per l’Economia 2002 per la sua “prospect theory; in pratica ci ha detto che in realtà gli attori economici NON sono razionali come i modelli economici presumono che questi siano con il famoso “homo oeconomicus”).

A mio modestissimo parere, ogni risk manager dovrebbe avere sulla scrivania i libri di Taleb. In generale, posso senza dubbio affermare che ogni persona che rientra nelle categorie sotto elencate dovrebbe assolutamente prendersi il tempo di leggere questi geniali saggi, che forniscono una visione nitida dell’opacità della realtà odierna (perdonatemi l’ossimoro, ma ci stava!):

  1. chi è critico verso i banchieri;
  2. chi è critico verso le previsioni, economiche in particolare;
  3. chi è critico verso Alan Greenspan;
  4. chi non è certo che Mario Draghi o Ben Bernanke sappiano quello che stanno facendo;
  5. chi è preoccupato per il livello dei tassi di interesse e il quantitative easing;
  6. chi non approva chiunque usi la “Gaussiana” per prendere delle decisioni fondamentali.

Sotto trovate il riferimento al nuovo libro “Antifragile”, tra i libri che sto leggendo (assieme a “From Hell”). Trovate invece informazioni riguardo a “Giocati dal caso” e “Il Cigno Nero” nella mia libreria virtuale.

Battlehammer’s bookshelf: currently-reading

From Hell
5 of 5 stars
tagged:
currently-reading

goodreads.com
Share book reviews and ratings with Battlehammer, and even join a book club on Goodreads.

4 pensieri riguardo “La trilogia di Nassim N. Taleb: “Giocati dal Caso” – “Il cigno nero” – “Antifragile”

  1. Ciao, sono incappato nel tuo sito mentre cercavo notizie sull’ultimo libro di Taleb N.N. Com’è? Io ho già letto giocati dal caso, Il cigno nero e Il cigno nero 3 anni dopo. Questo com’è? No, perchè l’impressione è che gira e gira si parla sempre delle stesse cose. Vero è, come hai detto, che ti apre la mente.

    1. Ciao Massimo. Il tuo commento mi ha stimolato a completare la “recensione” di “Antifragile”. Perciò, una risposta più completa (se ti interessa la mia opinione) la troverai li. In breve ti dico che ciò che Taleb ha trattato in “Giocati dal caso” e “Il Cigno Nero” rimane valido e trova una degna conclusione in “Antifragile”. Taleb qui introduce, per dirla in parole povere, una guida all’uso per combattere i Cigni neri mentre fino a qui si era piuttosto concentrato sulla loro definizione e caratterizzazione.
      I suoi aneddoti, che rendono tanto interessante la lettura, sono presenti e si amalgamano al filone filosofico incentrato sul concetto di “Anti” fragilità.
      Per inciso, “Robustezza e fragilità” è un testo incompleto per ammissione di Taleb stesso. Ho il dubbio che sia stato pubblicato per vendere un po’ di copie e nulla più. In effetti ripropone diversi elementi de “Il Cigno Nero”, oltre a delineare la strada verso l'”antifragilità” trattando la robustezza e la fragilità (in “Antifragile” Taleb spiega chiaramente perché robusto non è contrario di fragile, cosa che fa anche nel video sopra).
      In “Antifragile” ritroverai sicuramente cose già lette/dette ma nel complesso sono presenti molti elementi nuovi ed interessanti che completano più che degnamente la trilogia.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: